В условиях тестирования было предложено на средствах, предоставленных брокером, вести торговлю индексами на определенных обязательных условиях. При этом возможную прибыль брокер по итогам теста оставлял как премию за участие в тестировании, а убытки, если бы таковые были, не взыскивал. Условия тестирования были интересными, поэтому я согласился.
Поскольку тест шел на реальных счетах, то отсутствовали те флуктуации, ошибки, замерзание значений индексов, которые наблюдались на конкурсных счетах. Кстати проведение закрытого теста можно было отследить по положительной и отрицательной динамике размеров капиталов инвесторов на памм счетах тех управляющих, которые включены в индексы.
Кстати обращу внимание на то, что присутствовало не только приращение капитала инвесторов, но и убывание. Это было обусловлено условием теста - разрешением закрываться в середине недели. Я так понимаю, что надо было за короткий период отработать математику открытий и закрытий. А это за две недели можно было сделать только "организовав роловеры" среди недели.
Некоторое ограничение на закрытия среди недели накладывали свой отпечаток на стиль инвестирования-торговли. Это конечно была не жесткая спекулятивная торговля, когда можно было покупать индекс перед закрытием профитной сделки, и закрывать ее перед закрытием убыточной. Все таки из-за ограничений приходилось принимать и убытки. Но общее впечатление от этого теста осталось весьма положительным. Как впрочем и итоговая прибыль. По итогу за две недели удалось "поднять" депозит на 2.88%
Безусловно, что на реальных памм индексах процент будет меньше, хотя на крупных суммах можно применить часть стратегий из теста и конкурса - дозакупка дополнительных лотов, на образовавшуюся прибыль от закупленных индексов, тех индексов, рост которых возможен раньше, чем на других индексах.
К примеру у меня сейчас открыта сделка, которая показывает порядка 12$. Если бы я купил утром индекс не на 1500$, а на 15000, то сейчас на образовавшуюся сотню можно было бы купить 0.1 лота какого-то индекса. А при инвестировании в обычные памм счета я смог бы воспользоваться этой образовавшейся сотней только через неделю. Ускорение на лицо.
Подведу итоги. После окончания тестирования остались приятные впечатления, немножко заработанных денег и два сожаления. Первое сожаление, что на реальных индексах можно закрывать сделки только после роловера, хотя это, конечно, концептуально правильно. И второе сожаление, что памм индексов пока еще мало. Негде разгуляться. Пожалуй, при возможности, я бы все инвестирование перевел с пам счетов на памм индексы.
А на закуску тем, кто любит статистику - стейтмент тестирования.
"Пожалуй, при возможности, я бы все инвестирование перевел с пам счетов на памм индексы."
ОтветитьУдалитьУ Вас из 5000 долларов за 2 недели получилось заработать на ПАММ индексах 144 доллара, 72 доллара в неделю, а это 1,44% прибыли в неделю. Не маловато-ли? Еще с учетом того, как Вы говорили, что вели достаточно рискованную торговлю. В Памм счетах получается немного больше, насколько я знаю...
В памм индексах, по сути, получается столько же, сколько и в памм счетах, включенных в эти индексы. 5.76% в месяц - это нормалный доход. Рисковость была в том, что я торговал и на полученную прибыль. Грубо говоря - это был реинвест, а следовательно - риск потерять прибыль.
ОтветитьУдалить