Кстати посмотрел в терминале на графики индексов на таймфрейме D1 и вспомнил одну идею, которая как-то проскакивала на форуме брокера - идея о векторе скорости доходности. Суть идеи - определять вектор доходности как разницу процентов доходности текущей и предыдущей недели. И родилась мысль об еще одном синтетическом показателе - тангенс доходности. Если по оси абсцисс (X) откладываются, к примеру, недели как единичные отрезки, а по оси ординат (Y) откладываются цены индекса на момент роловера. Тогда отношение разницы текущей цены индекса и предыдущей цены индекса (вектор индекса) к оси времени даст величину тангенса угла доходности. И для анализа рассматривать величины таких углов и их знаки. Положительный угол - прибыль, отрицательный - убыток. А по величине угла меряется и доходность, и рисковость, и снижение/повышение доходности во времени. Причем такие замеры и сравнения углов можно делать между собой на разных промежутках времени, на любых индексах, отдельно взятых управляющих или инвестиционных портфелях. Вот такая инвестиционная тригонометрия получается.
Закрытие сделок трейдерами, движение памм индексов на 28.09.2012 и итоги за сутки
Памм индекс Platinum (Avas №5995, Sven №7031, Veronika №7165):
Итого +2.09$ (+0.16%)
Памм индекс Gold (TP №6482, AlexZhuk №7093, Veronika №7187):
Итого +2.46$ (+0.18%)
Памм индекс GoldP2(Veronika №9035, Galaxy №9185):
Итого +2.45$ (+0.09%)
Памм индекс Balance (Investobolin №10253, Patrik №11402, Otmar №11695):
Итого +4.91$ (+0.36%)
ПАММ Litva №10459:
Итого +0.0$ (+0.0%) За сутки было закрыто сделок: 0.
Итого по инвестиционному портфелю и памм индексам за день: +11.91$ (+0.16%)
Отчеты трейдеров по валютным парам:
Litva №10459:
Комментариев нет:
Отправить комментарий